求教贝叶斯向量自回归（BVAR）

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最近在看贝叶斯向量自回归，看了 Sims, C.A. and Tao Zha. 1998. "Bayesian Methods for DynamicMultivariate Models." International Economic Review. 39(4):949-968.
Brandt, Patrick T. and John R. Freeman. 2006. "Advances in BayesianTime Series Modeling and the Study of Politics: Theory Testing,Forecasting, and Policy Analysis". Political Analysis.

这两篇文章。感觉没看懂。
个人理解的BVAR和VAR在方程组形式上是一样的，只是估计方法不同。那么考虑建立VAR之前要进行单位根检验，滞后期的确定等等，单位根检验是为了防止伪回归。那么BVAR是否要做单位根检验？  个人感觉ADF检验以及AIC准则都是在传统频率学派的框架下进行的，而贝叶斯是个不同的框架，不能这么去做。那么BVAR模型是否要先单位根检验，如何确定滞后期？
忘哪位大牛给个关于BVAR一个系统的解释，或者推荐一本书。谢谢

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关键词：向量自回归 BVAR 贝叶斯 VaR 自回归 Series 方程组 文章

不好意思，我回答不了你的问题，不过，我最近也在读这两篇文章，所以留个言。 http://www.utdallas.edu/~pbrandt/pbrandt/Research.html
这里或许有些信息能帮助你！
加油呵呵！

你好像也是研究贝叶斯的，有时间给指点指点呗

这两篇文章我也尝试去看了看，真是看不懂啊！

校谢谢

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我也不明白