这是《经济研究》2012年7期的一篇论文，文中指出，“本文研究的时间窗口为1999—2009 年。基于所有A 股上市公司1999—2009 年的观测值”，因此，理应为面板数据模型。但从文没有提到一个“面板”，也没有应用Hausman检验判断是固定效应还是随机效应，这是为什么？
如果是出于作者的疏忽，这是不可能的，因为这是《经济研究》，是顶级刊物，而且许多篇论文都是这样，2012年部分同样论文列表如下：

银行风险 贷款规模与法律保护水平	2012.5
劳动力自由迁移为何如此重要_基于代际收入流动的视角	2012.5
均等化转移支付与地方财政支出结构	2012.5
货币政策_民营企业投资效率与公司期权价值	2012.5
媒体监督 媒体治理与高管薪酬	2012.6
国有股权 环境不确定性与投资效率	2012.7
产品市场竞争与公司股票特质性风险_基于我国上市公司的经验证据	2012.6
分析师利益冲突_乐观偏差与股价崩盘风险	2012.7
沉默的螺旋_媒体情绪与资产误定价	2012.7
我国均衡性转移支付资金分配机制研究	2012.1

如果不是作者和编辑们疏忽，那么是我错了？难道这些文章都不是面板数据？这更不可能啊！
高度困惑中，恳请高人指点迷津！