这篇论文是否面板数据模型？

国有股权_环境不确定性与投资效率.pdf (478.24 KB)

2013-6-28 22:51:26 上传

    这是《经济研究》2012年7期的一篇论文，文中指出，“本文研究的时间窗口为1999—2009 年。基于所有A 股上市公司1999—2009 年的观测值”，因此，理应为面板数据模型。但从文没有提到一个“面板”，也没有应用Hausman检验判断是固定效应还是随机效应，这是为什么？
    如果是出于作者的疏忽，这是不可能的，因为这是《经济研究》，是顶级刊物，而且许多篇论文都是这样，2012年部分同样论文列表如下：

银行风险 贷款规模与法律保护水平	2012.5
劳动力自由迁移为何如此重要_基于代际收入流动的视角	2012.5
均等化转移支付与地方财政支出结构	2012.5
货币政策_民营企业投资效率与公司期权价值	2012.5
媒体监督 媒体治理与高管薪酬	2012.6
国有股权 环境不确定性与投资效率	2012.7
产品市场竞争与公司股票特质性风险_基于我国上市公司的经验证据	2012.6
分析师利益冲突_乐观偏差与股价崩盘风险	2012.7
沉默的螺旋_媒体情绪与资产误定价	2012.7
我国均衡性转移支付资金分配机制研究	2012.1

    如果不是作者和编辑们疏忽，那么是我错了？难道这些文章都不是面板数据？这更不可能啊！
    高度困惑中，恳请高人指点迷津！

有个体截面，有时间维度，当然是面板数据。。现在的文献默认Two way fixed effect，双向固定效应：个体固定+时间固定。这是默认的规范，只有初学者才做豪斯曼检验。因为随机效应的假设在大部分情况下都不符合现实：个体不可观测的效应alpha不可能与残差项无关。

恳请高人解惑！

应该是面板数据，只不过人家省略了一些处理步骤，毕竟文章篇幅有限，这在国外文献中也是常见的。

顶一下。
我也是菜鸟，对这个比较好奇。
我也看到好些文章，根本从中看不出什么方法。甚至连“面板”两个字都没有。（仅提到“面板”这两个字，不会占用太多篇幅吧？）。那么我们在做的时候，应该详细到哪一步呢？哪些步骤是必要地，哪些是不必的？

楼主这篇文章，在写模型公式的时候，根本没有下标来表示时间或者个体，这在平时会说是不对的呀

vinkchen 发表于 2013-6-29 17:31
应该是面板数据，只不过人家省略了一些处理步骤，毕竟文章篇幅有限，这在国外文献中也是常见的。

常见？能否举一个例子？
谢谢！

顶一下

耕耘使者 发表于 2013-6-29 22:56
常见？能否举一个例子？
谢谢！

不知你要我举那个方面的例子，如果是中文，你原帖就有很多，如果是英文，随便找一篇基本都是，人家都不会将豪斯曼检验结果放上去的，至于面板二字，很多还是会提的