在各种计量软件中，我们只要导入数据以及选择适当的拟合模型后，结果就自动计算好了。
不过有一个问题我很疑惑。ARCH模型的变量系数是可以用最大似然函数法估计的，可是，它们的标准误是怎么计算出来的呢？请讲出详细步骤。另外，如果是其它的模型，该怎么计算标准误呢？下附原始数据及SAS软件的计算结果。

GARCH Estimates

SSE 0.6006118 Observations 1580

MSE 0.0003801 Uncond Var 0.00050732

Log Likelihood 4113.32978 Total R-Square .

SBC -8189.8337 AIC -8216.6596

MAE 0.01305921 AICC -8216.6214

MAPE 99.6028199 Normality Test 1976.6537

Pr > ChiSq <.0001

Standard Approx

Variable DF Estimate Error t Value Pr > |t|

Intercept 1 0.000458 0.000388 1.18 0.2372

ARCH0 1 0.000163 4.6741E-6 34.85 <.0001

ARCH1 1 0.1936 0.0264 7.32 <.0001

ARCH2 1 0.1619 0.0198 8.20 <.0001

ARCH3 1 0.3235 0.0304 10.64 <.0001