问一个高难度的ARCH模型问题，非大神级就不用进了~~~~~

在各种计量软件中，我们只要导入数据以及选择适当的拟合模型后，结果就自动计算好了。
不过有一个问题我很疑惑。ARCH模型的变量系数是可以用最大似然函数法估计的，可是，它们的标准误是怎么计算出来的呢？请讲出详细步骤。另外，如果是其它的模型，该怎么计算标准误呢？下附原始数据及SAS软件的计算结果。

                                                                           GARCH Estimates

                                     SSE                    0.6006118              Observations            1580

                                     MSE                    0.0003801             Uncond Var        0.00050732

                                     Log Likelihood     4113.32978           Total R-Square             .

                                     SBC                    -8189.8337            AIC               -8216.6596

                                     MAE                    0.01305921           AICC              -8216.6214

                                     MAPE                  99.6028199           Normality Test     1976.6537

                                                                                              Pr > ChiSq            <.0001

                                                                                  Standard                          Approx

                                 Variable        DF     Estimate           Error         t Value         Pr > |t|

                                 Intercept        1     0.000458     0.000388       1.18           0.2372

                                 ARCH0            1     0.000163    4.6741E-6      34.85         <.0001

                                 ARCH1            1       0.1936       0.0264          7.32           <.0001

                                 ARCH2            1       0.1619       0.0198          8.20           <.0001

                                 ARCH3            1       0.3235       0.0304         10.64          <.0001

好吧。我总算找到答案了。在汉密尔顿的高级序列分析里有一部分专门讲了似然函数估计如何确定系数的协方差矩阵。对似然函数的负函数二次求导取逆，就是系数的协方差矩阵。每个系数的标准误就这么计算出来了。