numerical_procedures.zip-下载-人大经济论坛

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所在主题：金融工程的excel模型、案例
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本附件包括：第01章利率的换算.xls 第03章现货远期平价及远期合约定价.xls 第04章基差.xls 第05章中国收益率曲线动态图.xls 第05章收益率曲线的计算.xls 第05章美国收益率曲线动态图.xls 第08章互换的运用.xls 第10章期权回报和盈亏图.xls 第10章看涨期权-看跌期权平价.xls 第11章布莱克舒尔斯期权定价模型动态图.doc 第11章布莱克舒尔斯期权定价模型基础.doc 第11章布莱特舒尔斯期权定价模型.xls 第11章平价期权价格与股价比例与波动率和期限之间的关系.xls 第11章样本间隔与收益率和波动率估计的关系.xls 第11章模拟股价路径.xls 第11章波动率的估计与预测.xlsx 第11章隐含波动率.xls 第12章二叉树定价模型（红利）.xls 第12章显性有限差分定价法.xls 第13章期权交易策略.xls 第14章希腊字母.xls 第14章　期权价格弹性分析.xls 第16章二值期权（MC法）.xls 第16章二值期权（二叉树法）.xls 第16章二值期权（显性差分法）.xls 第16章亚式期权（MC法）.xls 第16章回溯期权（蒙特卡罗模拟、二叉树、三叉树）.xls 第16章障碍期权（有限差分法和三叉树法）.xls 第17章中国市场利率流动性溢酬.xls 第17章预期收益率、均方差、协方差和相关系数的经验估计.xls 第5章交割最合算的债券.xlsx 金融工程光盘目录.doc
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