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假设你是一个股民 （1）假设股票A的年化预期收益EA是0.5，收益方差（度量风险） 是0.64.假设股票B的年化预期收益EB是0.20，其方差是0.25.这两个股票收益的相关系数是0.2，你在股市投资金额为10万元，假设你只能投资于这两个股票而且你只想使你的投资风险最小，你的最优投资组合是什么？预期收益是多少？为什么？（5分） （2）假设CAPM成立。并且存在一个可投资的市场组合。另外，无风险的资产收益率为 γf=0.02.我们进一步假定股票A的贝塔值是1.5，计算市场投资组合的预期收益率和股票B的贝塔值。（5分） |
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