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| 文件名: Principle of financial engineering neftci 2.pdf | |
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方差互换的复制可以分解为一个动态策略和一个对数合约，我对这里面的动态策略的定价有个问题。用风险中性定价这个动态策略很简单就等于r(T-t)，但是我想能不能给出更make sense的解释，这个策略要满足自融资而且要进行对冲，问题是怎么对冲其风险？望高手答疑
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