我做的论文有点像Brennan,Chordia, and Subrahmanyam (1998) 的repulication，方法大致是从expected return减去用expected return和risk factor（我的case是用3或者4factor）回归后的loading乘以risk factor后得到一列新的expected return。（详细如pdf）
我的dataset如下：
Date, permno, Market, SMB, HML, MOM, RF, expected return, expected return benchmark, size, value, momentum

我的matlab太菜了，刚刚学了些简单的，要实现上面说的怎么都写不对，但是我还是写了点点（厚脸皮贴出来了）。。。
我还附了一个data的sample，跪求高手帮忙看看如何实现。。。我程式写不出来论文不能交好痛苦啊啊啊啊啊啊啊啊埃。。


Factors=DATA(2:460984,34:38);

Rf=DATA(2:460984,38);

FFfactors=DATA(2:460984,34:36);

Carfactors=DATA(2:460984,34:37);

ExcessExpRet=DATA(2:460984,39);

ExcessRet=DATA(2:460984,40);

%% F&F Risk-adjusted Returns
FFRetNa=zeros(size(ExcessExpRet));

for i=1:1:size(ExcessExpRet,2);

[B]=regress(ExcessExpRet(Ran,i),[ones(length(Ran),1),FFfactors(Ran,:)]);

FFRetNa(a,i)=ExcessExpRet(a,i)-(B(1,1)+FFfactors(a,:)*B(2:end));

else
FFRetNa(a,i)=0;
end

。。。（然后显示错误。。。我不知道咋回事。。。）