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大家好，
我目前的课题是关于用R fit 一个英国美国汇率的模型。我已经完成了ARIMA_GARCH的模型。现在要做threshold模型来fit我的这个数据。我的数据是汇率而且只有一串数据所以应该是用time series来fit的。但是现在我的问题是 我不知道用哪个threshold model.我也不知道如何找到threshold value, number of regimes还有delayed parameter. 我没有threshold model 还有non-parametric time series的基矗所以对于我来说这个编程比较困难。 我看到s-plus有个程序nonlinearTest可以检测出哪个d delayed parameter是最好的. 在R里面有这样的程序吗？ 我把我的数据放上来供大家参考。 谢谢大家的帮助！ |
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