如何用R代码找Threshold parameters

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大家好，

我目前的课题是关于用R fit 一个英国美国汇率的模型。我已经完成了ARIMA_GARCH的模型。现在要做threshold模型来fit我的这个数据。我的数据是汇率而且只有一串数据所以应该是用time series来fit的。但是现在我的问题是 我不知道用哪个threshold model.我也不知道如何找到threshold value, number of regimes还有delayed parameter. 我没有threshold model 还有non-parametric time series的基础。所以对于我来说这个编程比较困难。
我看到s-plus有个程序nonlinearTest可以检测出哪个d delayed parameter是最好的. 在R里面有这样的程序吗？


我把我的数据放上来供大家参考。

weeklyexchange_usd_ukp.txt (7.25 KB)

2014-7-29 23:06:04 上传

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关键词：parameters Threshold Parameter paramete Meters 如何 number 汇率 美国 英国

flu = ts(scan("flu.dat"));
dflu = diff(flu);
a = dflu;
for (l in 1:6)
       a = cbind(a, lag(dflu, -l));
       a = cbind(a, lag(dflu, -1) > 0.05);
       a = data.frame(a);
names(a) = c("x", paste("x", 1:6, sep = ""), "delta");
summary(lm(x ~ delta + x1*delta + x2*delta + x3*delta + x4*delta +
                    x5*delta + x6*delta, data = a));
flu.l = lm(x ~ -1 + delta + x1*delta + x2*delta + x3*delta + x4*delta,
              data = a);
summary(flu.l);
flu.r = residuals(flu.l);
delta = a$delta[4 + 1:length(flu.r)];
lapply(split(flu.r, delta), sd);
acf(flu.r);

也可以这样做——

flu.lF = lm(x ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = a, subset = (delta == 0));
summary(flu.lF);
flu.lT = lm(x ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = a, subset = (delta == 1));
summary(flu.lT);