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最近在网上看到一篇一个博客，里面有篇文章叫《两条均线打天下》。里面大量列举了如何用R来实现交易回测。其中有部分R的code，但是在信号那块没有给出具体的程序。我很喜欢作者的这个回测系统的显示，很简洁美观。所以想用自己的指标数据来做一个这样的R回测。但是水平不够，所以向大家请教写法。最好能和这篇文章的一样。链接如下：http://blog.fens.me/finance-stock-ma/


我的设想是，在我的数据里有002613这只股票的开盘，收盘，最高，最低，以及两个自选指标的signal（均为0,1变量）。

我的策略是，“买入策略”出现1时买入50%的仓位，然后10天内再次出现此信号可以忽略（此处很难用code实现貌似）。
[size=13.63636302948px]“买入策略2”出现1时买入20%的仓位，同样，10天内再次出现此信号可以忽略。
[size=13.63636302948px]

[size=13.63636302948px]两个策略的平仓策略均为盈利20%就平仓。
[size=13.63636302948px]

  1. #交易信号
  2. > Signal<-function(cdata,pdata){} #代码省略
  3. > tdata<-Signal(cdata,pdata)
  4. > tdata<-tdata[which(as.Date(row.names(tdata)) head(tdata)
  5. Value op
  6. 2010-01-04 132.45B
  7. 2010-01-22 125.50S
  8. 2010-02-17 126.33B
  9. 2010-03-09 125.55S
  10. 2010-03-11 127.60B
  11. 2010-04-08 127.61S

  13. #模拟交易
  14. #参数：交易信号,本金,持仓比例,手续费比例
  15. > trade<-function(tdata,capital=100000,position=1,fee=0){} #代码省略
  16. > result1<-trade(tdata,100000)

  18. # 查看每笔交易
  19. > head(result1$ticks)
  20. Value op cash amount asset diff
  21. 2010-01-04 132.45B 0.25 755 100000.00 0.00
  22. 2010-01-22 125.50S 94752.75 094752.75 -5247.25
  23. 2010-02-17 126.33B 5.25 75094752.75 0.00
  24. 2010-03-09 125.55S 94167.75 094167.75-585.00
  25. 2010-03-11 127.60B 126.55 73794167.75 0.00
  26. 2010-04-08 127.61S 94175.12 094175.12 7.37

  28. # 盈利的交易
  29. > head(result1$rise)
  30. Value op cash amount asset diff
  31. 2010-03-11 127.60B 126.55 737 94167.75 0.00
  32. 2010-04-08 127.61S 94175.12 0 94175.12 7.37
  33. 2010-07-22 127.47B 108.79 633 80797.30 0.00
  34. 2010-08-12 128.30S 81322.69 0 81322.69 525.39
  35. 2010-09-09 126.36B 120.40 632 79979.92 0.00
  36. 2010-11-16 142.24S 90016.08 0 90016.08 10036.16

  38. # 亏损的交易
  39. > head(result1$fall)
  40. Value op cash amount asset diff
  41. 2010-01-04 132.45B 0.25 755 100000.00 0.00
  42. 2010-01-22 125.50S 94752.75 094752.75 -5247.25
  43. 2010-02-17 126.33B 5.25 75094752.75 0.00
  44. 2010-03-09 125.55S 94167.75 094167.75-585.00
  45. 2010-04-09 128.76B 51.56 73194175.12 0.00
  46. 2010-04-12 128.36S 93882.72 093882.72-292.40
复制代码
我的数据集在附件里，谢谢！
[size=13.63636302948px]


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