如何用R来进行股票交易回测？程序讨论

最近在网上看到一篇一个博客，里面有篇文章叫《两条均线打天下》。里面大量列举了如何用R来实现交易回测。其中有部分R的code，但是在信号那块没有给出具体的程序。我很喜欢作者的这个回测系统的显示，很简洁美观。所以想用自己的指标数据来做一个这样的R回测。但是水平不够，所以向大家请教写法。最好能和这篇文章的一样。链接如下：http://blog.fens.me/finance-stock-ma/


我的设想是，在我的数据里有002613这只股票的开盘，收盘，最高，最低，以及两个自选指标的signal（均为0,1变量）。

我的策略是，“买入策略”出现1时买入50%的仓位，然后10天内再次出现此信号可以忽略（此处很难用code实现貌似）。
[size=13.63636302948px]“买入策略2”出现1时买入20%的仓位，同样，10天内再次出现此信号可以忽略。
[size=13.63636302948px]

[size=13.63636302948px]两个策略的平仓策略均为盈利20%就平仓。
[size=13.63636302948px]

1. #交易信号
   
2. > Signal<-function(cdata,pdata){} #代码省略
   
3. > tdata<-Signal(cdata,pdata)
   
4. > tdata<-tdata[which(as.Date(row.names(tdata)) head(tdata)
   
5.             Value op
   
6. 2010-01-04 132.45  B
   
7. 2010-01-22 125.50  S
   
8. 2010-02-17 126.33  B
   
9. 2010-03-09 125.55  S
   
10. 2010-03-11 127.60  B
    
11. 2010-04-08 127.61  S
    
12. 
    
13. #模拟交易
    
14. #参数：交易信号,本金,持仓比例,手续费比例
    
15. > trade<-function(tdata,capital=100000,position=1,fee=0){} #代码省略
    
16. > result1<-trade(tdata,100000)
    
17. 
    
18. # 查看每笔交易
    
19. > head(result1$ticks)
    
20.             Value op     cash amount     asset     diff
    
21. 2010-01-04 132.45  B     0.25    755 100000.00     0.00
    
22. 2010-01-22 125.50  S 94752.75      0  94752.75 -5247.25
    
23. 2010-02-17 126.33  B     5.25    750  94752.75     0.00
    
24. 2010-03-09 125.55  S 94167.75      0  94167.75  -585.00
    
25. 2010-03-11 127.60  B   126.55    737  94167.75     0.00
    
26. 2010-04-08 127.61  S 94175.12      0  94175.12     7.37
    
27. 
    
28. # 盈利的交易
    
29. > head(result1$rise)
    
30.             Value op     cash amount    asset     diff
    
31. 2010-03-11 127.60  B   126.55    737 94167.75     0.00
    
32. 2010-04-08 127.61  S 94175.12      0 94175.12     7.37
    
33. 2010-07-22 127.47  B   108.79    633 80797.30     0.00
    
34. 2010-08-12 128.30  S 81322.69      0 81322.69   525.39
    
35. 2010-09-09 126.36  B   120.40    632 79979.92     0.00
    
36. 2010-11-16 142.24  S 90016.08      0 90016.08 10036.16
    
37. 
    
38. # 亏损的交易
    
39. > head(result1$fall)
    
40.             Value op     cash amount     asset     diff
    
41. 2010-01-04 132.45  B     0.25    755 100000.00     0.00
    
42. 2010-01-22 125.50  S 94752.75      0  94752.75 -5247.25
    
43. 2010-02-17 126.33  B     5.25    750  94752.75     0.00
    
44. 2010-03-09 125.55  S 94167.75      0  94167.75  -585.00
    
45. 2010-04-09 128.76  B    51.56    731  94175.12     0.00
    
46. 2010-04-12 128.36  S 93882.72      0  93882.72  -292.40

复制代码

我的数据集在附件里，谢谢！ 002613.zip (10.47 KB) 本附件包括：

• 002613.csv

2014-11-17 10:45:36 上传

[size=13.63636302948px]

支持一下。

line_us 发表于 2014-11-17 10:57
支持一下。

谢谢！！！

翻一倍悬赏中，谢谢！！！

楼主你好，> trade<-function(tdata,capital=100000,position=1,fee=0){} #代码省略，其中的代码省略的部分可以分享一下么

看他的视频就有源码了呀，不过这个只是测试，还不是实盘交易。

谢谢！！谢谢！！

tdata<-tdata[which(as.Date(row.names(tdata)) head(tdata) 这句正确怎么写

大兵哥 发表于 2015-3-17 17:24
tdata

估计不正确

使用Quantmod的lag（），next（），可以前后几日对HOLC操作，来比较10日后问题