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LZ有一组面板数据，其中有一个变量为trading volume，另一个变量为abnormal return. LZ首先用 univariate求出了trading volume的median，然后根据median把数据分成了两组，分别对他们进行 univariate分析，发现low trading volume的一组比high trading volume有更高的mean abnormal return.
然后LZ以abnormal return为因变量，以trading volume为自变量用surveyreg做了一个回归，回归里面包括了年的dummy。回归的结果显示trading volume的系数是正的，也就是说和univariate的结果是相反的.....LZ进一步创建了trading volume的dummy，然后和年的dummy一起做回归，这次回归的结果又和univariate是一样的.......LZ一头雾水，求助出现这种结果的可能原因是什么，谢谢各位 |
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