各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。
我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益率），SVI（搜索量指数）这几个字段。其中，每只股票观测数不一定相同（因为04年可能还没有上市），所以面板是unbalanced。
现在我想要对turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益率），SVI（搜索量指数）四个变量进行面板向量自回归。
已经下载了Love的pvar，helm的ado文件。但是运行时总是遇到问题。已经截图在附件里面。不知怎么回事。我已经把数据集和截图打包放在附件里面。如果可以的话，烦请您跑一下，看看问题所在，当然，您的劳动成果不会白费的，如果做得好的话，我还会追加分数的。谢谢了！
（天天下载数据，处理数据，跑数据的小硕你伤不起啊伤不起，5555555~~~~~~~~不过马上又是毕业论文季了，大家还是早作准备，跑数据中会遇到各种各样的问题，不要像我这样到了最后关头急得团团转）



补充内容 (2013-8-23 21:55):
由于楼主已经毕业，故没有时间一一回复大家的问题了，现在把PVAR相关资料传到网盘里面，请各位有需要的同学查收。http://dl.vmall.com/c0ed3onk7z
http://dl.vmall.com/c0ahyo1bl6