关于stata中pvar（面板向量自回归模型）的问题请教

各位同仁大家好。最近在做面板向量自回归模型的时候遇到了问题，快抓狂了。
我的数据集中，有ticker（SH股票代码），date（周时间，2004-2012），turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益率），SVI（搜索量指数）这几个字段。其中，每只股票观测数不一定相同（因为04年可能还没有上市），所以面板是unbalanced。
现在我想要对turnover（换手率），discount（封闭式基金折价率），AAR（异常收益率），SVI（搜索量指数）四个变量进行面板向量自回归。
已经下载了Love的pvar，helm的ado文件。但是运行时总是遇到问题。已经截图在附件里面。不知怎么回事。我已经把数据集和截图打包放在附件里面。如果可以的话，烦请您跑一下，看看问题所在，当然，您的劳动成果不会白费的，如果做得好的话，我还会追加分数的。谢谢了！
（天天下载数据，处理数据，跑数据的小硕你伤不起啊伤不起，5555555~~~~~~~~不过马上又是毕业论文季了，大家还是早作准备，跑数据中会遇到各种各样的问题，不要像我这样到了最后关头急得团团转）



补充内容 (2013-8-23 21:55):
由于楼主已经毕业，故没有时间一一回复大家的问题了，现在把PVAR相关资料传到网盘里面，请各位有需要的同学查收。http://dl.vmall.com/c0ed3onk7z
http://dl.vmall.com/c0ahyo1bl6

我帮您测试的结果，应当是可行的！

按理，错误讯息的提示，是告诉您，它在进行sgmm.ado档时，
它在一开始的矩阵累积推叠出了状况。【但这要去检测sgmm】
不过这里，也带出一个思考。为什么会这样呢？ 我想重点在于您的资料为unbalance data。
但当我去调一些unbalance data的资料时，又发现还是可以执行的。

所以我进一步大胆地假设，您的时间date变量可能出了状况，
因为作者在pvar帮助文件中，举的例子大都为年资料，这种一年一年，显地简单
当您把您的date变量直接转成改名year，您觉得这样能立即套用吗？

建议修改您的date变量，重新运作即可。【即一天,下一天,,,下下一天 等同于 一年,下一年,,,下下一年】
rename ticker id
egen time=group(date)
rename time year
xtset id year
helm  turnover discount aar svi
pvar  turnover discount aar svi, lag(3) gmm monte 500 "decomp 30"

祝 研安 & 顺心

ps1. 硕士论文别忘了感谢我 【开玩笑滴啦！】
ps2. 重点是感谢人大经济论坛 Stata专版 没这殿堂，硕士学位很遥远阿！

不会，不好意思，顶起。

aibieli731001 发表于 2012-2-26 15:33
不会，不好意思，顶起。

谢谢aibieli731001，不知道连老师会不会看到~呵呵！我觉得国内stata这一块目前还比较薄弱。人大经济论坛已经是最顶尖的了，但是关于这一块的讨论还是不多。

h3327156 发表于 2012-2-26 15:30
我帮您测试的结果，应当是可行的！

按理，错误讯息的提示，是告诉您，它在进行sgmm.ado档时，

十分感谢h3327156的回答！问题已经解决！
这里说一下，为什么在我的截图里面显示，出现变量丢失，是因为我使用的STATA10是盗版的并且被STATA公司发现了，因此总是丢变量。各位以后在使用stata的时候如果总是出现变量丢失的情况，那就得重新换软件了。目前使用的是论坛上的stata11，没有升级，可以使用。

楼主你好！能否共享一下Love的pvar，helm的ado文件呢？我在网上找不到呢，多谢多谢！

学习学习

sunny_715 发表于 2012-4-16 16:12
楼主你好！能否共享一下Love的pvar，helm的ado文件呢？我在网上找不到呢，多谢多谢！

留邮箱，谢谢

朋友，可否把你的命令发送给我一份呢？万分感谢啊~Pvar和helm的那个，谢谢谢谢啊~
orochieh@hotmail.com

非常感谢h3327156的答复，真的是帮助很大，希望用STATA的同胞们团结起来，我们互通有无，可以一块把东西做好！