一般均衡期权定价方法 理论与实证研究 英文(高清)PDF

陈坚 (作者)

出版社: 厦门大学出版社; 第1版 (2014年5月1日)

外文书名: General Equilibrium Option Pricing Method:Theoretical and Empirical Study

平装: 280页

语种： 简体中文

开本: 16

编辑推荐

《一般均衡期权定价方法:理论与实证研究》由厦门大学出版社出版。

作者简介

陈坚，毕业于英国埃塞克斯大学商学院，获得金融学博士学位。毕业后曾在北京大公国际资信评估有限公司工作，担任金融分析师，主要从事债券评级与结构融资产品风险分析，曾负责不良资产回收率建模等项目。2009年9月加入厦门大学经济学院金融系，任助理教授，主要研究领域包括：资产定价的理论与实证分析、金融衍生产品定价、信用风险研究等。目前，作者已在国内外顶级学术期刊发表论文若干篇，主持国家级和省部级课题各一项，参与国家级和省部级科研项目若干项。并且，曾多次在国内外学术研讨会上报告论文。2012年，其论文获得第十届系统工程与风险管理国际年会的最佳论文奖。

目录

Introduction

1.1 Motivation for the Book

1.2 Overview and Structure for the Book

2 General Equilibrium Option Pricing Models

2.1 The Economy and Utility Functions

2.2 Market Risk Premium

2.3 Option Pricing Model

3 Simulation Comparison

3.1 Introduction

3.2 Methodology

3.3 Simulations

3.3.1 Risk—neutral and Physical Jumps

3.3.2 Recursive and Expected Utility Functions

3.3.3 Lognormal and Uniform Jump Size Distribu

tions

3.4 Conclusions