一般均衡期权定价方法 理论与实证研究 英文(高清)PDF
陈坚 (作者)
出版社: 厦门大学出版社; 第1版 (2014年5月1日)
外文书名: General Equilibrium Option Pricing Method:Theoretical and Empirical Study
平装: 280页
语种: 简体中文
开本: 16
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《一般均衡期权定价方法:理论与实证研究》由厦门大学出版社出版。
作者简介
陈坚,毕业于英国埃塞克斯大学商学院,获得金融学博士学位。毕业后曾在北京大公国际资信评估有限公司工作,担任金融分析师,主要从事债券评级与结构融资产品风险分析,曾负责不良资产回收率建模等项目。2009年9月加入厦门大学经济学院金融系,任助理教授,主要研究领域包括:资产定价的理论与实证分析、金融衍生产品定价、信用风险研究等。目前,作者已在国内外顶级学术期刊发表论文若干篇,主持国家级和省部级课题各一项,参与国家级和省部级科研项目若干项。并且,曾多次在国内外学术研讨会上报告论文。2012年,其论文获得第十届系统工程与风险管理国际年会的最佳论文奖。
目录
Introduction
1.1 Motivation for the Book
1.2 Overview and Structure for the Book
2 General Equilibrium Option Pricing Models
2.1 The Economy and Utility Functions
2.2 Market Risk Premium
2.3 Option Pricing Model
3 Simulation Comparison
3.1 Introduction
3.2 Methodology
3.3 Simulations
3.3.1 Risk—neutral and Physical Jumps
3.3.2 Recursive and Expected Utility Functions
3.3.3 Lognormal and Uniform Jump Size Distribu
tions
3.4 Conclusions