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文件名:  OptionPricing.txt
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一，我的C/C++/C#资源和学习篇

C++多线程

CSharp .Net书籍

C/C++/CSharp红包

[原创]欧式看涨期权二叉树C++

C/C++/CSharp资源2

C++资源基于VS2008

C++数值分析和C++衍生品学习篇

二，基于C++的标准期权定价(标准看涨欧式/看跌欧式/标准看跌美式)[by fantuanxiaot]

程序基于广泛的面向对象编程：

首先定义需要的函数，诸如正态分布cdf：正态分布cdf函数的数值参考方法文献如下：

[hide][/hide]

程序：

  1. //误差函数的近似公式
  2. double erf(double a)
  3. {
  4. double a1=0.0705230784,
  5. a2=0.0422820123,
  6. a3=0.0092705272,
  7. a4=0.0001520143,
  8. a5=0.0002765672,
  9. a6=0.0000430638;
  10. a=1+a1*a+a2*a*a+a3*a*a*a+a4*a*a*a*a+a5*a*a*a*a*a+a6*a*a*a*a*a*a;
  11. a=pow(a,16);
  12. a=1-1/a;
  13. return(a);
  14. }
  15. //正态分布的累积分布函数
  16. double NormCDF(double x)
  17. {
  18. double result;
  19. if(x>=0)
  20. {
  21. result=0.5+0.5*erf(x/sqrt(2));
  22. } else if(x<0)
  23. {
  24. result=0.5-0.5*erf(fabs(x/sqrt(2)));
  25. }
  26. return(result);
  27. }
复制代码
正态分布cdf函数检测：
  1. //检测正态分布的累积密度函数
  2. //int main()
  3. //{
  4. // double x1=0;
  5. // double x2=2;
  6. // double x3=3;
  7. // double x4=-2;
  8. // double x5=-3;
  9. // cout<<NormCDF(x1)<<endl;
  10. // cout<<NormCDF(x2)<<endl;
  11. // cout<<NormCDF(x3)<<endl;
  12. // cout<<NormCDF(x4)<<endl;
  13. // cout<<NormCDF(x5)<<endl;
  14. //return 0;
  15. //}
  16. //以上的检测质量还行
  17. //以上的检测质量还行
  18. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
复制代码
定义期权定价的基类：
  1. class OptionPricing
  2. {
  3. protected:
  4. double S;
  5. double K;
  6. double Sigma;
  7. double Rate;
  8. double Time;
  9. //结果的输出
  10. public:
  11. //构造函数
  12. OptionPricing(double s,double k,double si,double r,double t):
  13. S(s),K(k),Sigma(si),Rate(r),Time(t){}
  14. virtual void OptionPricingResultShow()
  15. {
  16. cout<<endl;
  17. }
  18. };
复制代码
随后就是定义欧式看涨期权、欧式看跌期权、美式看跌期权的派生类(美式看跌期权运用二叉树的方法)

这是标准的欧式看涨期权的定价类


  1. //标准的欧式期权定价
  2. class EurCallOptionPricing:public OptionPricing
  3. {
  4. public:
  5. EurCallOptionPricing(double s,double k,double si,double r,double t):
  6. OptionPricing(s,k,si,r,t){}
  7. virtual void OptionPricingResultShow()
  8. {
  9. double EuropeCallOptionPricing,Omiga;
  10. //定价
  11. Omiga=Rate*Time+Sigma*Sigma*Time/2-log(K/S);
  12. Omiga=Omiga/(Sigma*sqrt(Time));
  13. EuropeCallOptionPricing=S*NormCDF(Omiga)-K*exp(-Rate*Time)*NormCDF(Omiga-Sigma*sqrt(Time));
  14. cout<<"您设定的参数："<<endl;
  15. cout<<"基期价格："<<S<<endl;
  16. cout<<"目标价格："<<K<<endl;
  17. cout<<"到期时间："<<S<<endl;
  18. cout<<"波动参数："<<Sigma<<endl;
  19. cout<<"无风险收益率："<<Rate<<endl;
  20. cout<<"标准的欧式看涨期权的价格为："<<EuropeCallOptionPricing<<endl;
  21. }
  22. };
复制代码

这是标准的欧式看跌期权的定价类：


  1. class EurPutOptionPricing:public OptionPricing
  2. {
  3. public:
  4. EurPutOptionPricing(double s,double k,double si,double r,double t):
  5. OptionPricing(s,k,si,r,t){}
  6. virtual void OptionPricingResultShow()
  7. {
  8. double EuropeCallOptionPricing,EuropePutOptionPricing,Omiga;
  9. //定价
  10. Omiga=Rate*Time+Sigma*Sigma*Time/2-log(K/S);
  11. Omiga=Omiga/(Sigma*sqrt(Time));
  12. EuropeCallOptionPricing=S*NormCDF(Omiga)-K*exp(-Rate*Time)*NormCDF(Omiga-Sigma*sqrt(Time));
  13. EuropePutOptionPricing=EuropeCallOptionPricing+K*exp(-Rate*Time)-S;
  14. cout<<"您设定的参数："<<endl;
  15. cout<<"基期价格："<<S<<endl;
  16. cout<<"目标价格："<<K<<endl;
  17. cout<<"到期时间："<<S<<endl;
  18. cout<<"波动参数："<<Sigma<<endl;
  19. cout<<"无风险收益率："<<Rate<<endl;
  20. cout<<"标准的欧式看跌期权的价格为："<<EuropePutOptionPricing<<endl;
  21. }

  23. };
复制代码
这是标准的美式看跌期权的定价类：

  1. class USAPutOptionPricing:public OptionPricing
  2. {
  3. protected:
  4. //定义划分的区间数目
  5. int N;
  6. public:
  7. USAPutOptionPricing(double s,double k,double si,double r,double t,int n):
  8. OptionPricing(s,k,si,r,t),N(n){}
  9. virtual void OptionPricingResultShow()
  10. {
  11. //定义要划分的二叉树矩阵
  12. double Matrix[100][100];
  13. int i,j;
  14. double Probability,u,d,deltaT,Price1,Price2;
  15. deltaT=Time/N;
  16. u=exp(Sigma*sqrt(deltaT));
  17. d=exp(-Sigma*sqrt(deltaT));
  18. Probability=(1+Rate*deltaT-d)/(u-d);
  19. for(i=0;i<=N;i++)
  20. {
  21. Matrix[i][N]=max(0,K-S*pow(u,N-i)*pow(d,i));
  22. }
  23. for(i=N-1;i>=0;i--)
  24. {
  25. for(j=0;j<=i;j++)
  26. {
  27. Price1=exp(-Rate*deltaT)*((1-Probability)*(Matrix[j+1][i+1])
  28. +Probability*(Matrix[j][i+1]));
  29. Price2=K-S*pow(u,i-j)*pow(d,j);
  30. Matrix[j][i]=max(Price1,Price2);
  31. }
  32. }
  33. cout<<"您设定的参数："<<endl;
  34. cout<<"基期价格："<<S<<endl;
  35. cout<<"目标价格："<<K<<endl;
  36. cout<<"到期时间："<<S<<endl;
  37. cout<<"波动参数："<<Sigma<<endl;
  38. cout<<"无风险收益率："<<Rate<<endl;
  39. cout<<"标准的美式看跌期权的价格为："<<Matrix[0][0]<<endl;

  41. }
  42. };
复制代码


最终的主函数：


  1. //主函数
  2. int main()
  3. {
  4. //定义对象
  5. EurCallOptionPricing eurcall(10,12,0.03,0.03/360,100);
  6. USAPutOptionPricing usaput(10,12,0.03,0.03/360,100,10);
  7. EurPutOptionPricing eurput(10,12,0.03,0.03/360,100);
  8. //输出结果
  9. eurcall.OptionPricingResultShow();
  10. cout<<endl;
  11. eurput.OptionPricingResultShow();
  12. cout<<endl;
  13. usaput.OptionPricingResultShow();
  14. return 0;

  16. }
复制代码

所有的程序如下：[hide][/hide]
运行环境：visual Studio2012
运行结果：


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