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[源码分享] [C++原创]基于C++的欧式看涨期权二叉树定价(面向过程与面向对象)[by fantuanxiaot] [推广有奖]

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面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价

// by fantuanxiaot
// by fantuanxiaot
// 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价
// 面向过程的标准欧式看涨期权二叉树定价
// 头文件的准备
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
// 定义最大值的函数
double max(double x,double y)
{
return(x>y?x:y);
}
// 定义次方的函数
double cifang(double x,int n)
{
double z=1;
if (n==0)
{
return(z);
} else
{
while (n>=1)
{
z=z*x;
n=n-1;
}
return(z);
}
}
// 主函数
int main()
{
// 初始价格S=10
double S=10;
// 目标价格K=12
double K=12;
// 时间是一年
double T=1;
// 时间共分为5期
double N=5;
// 年波动率定义
double sigma=0.3;
// 年无风险收益率r
double r=0.03;
// 定义二叉树矩阵算法，因为是5期
double Matrix[6][6];
// 定义deltaT和概率
double deltaT, Probability, u, d;
deltaT=T/N;
u=exp(sigma*sqrt(deltaT));
d=exp(-sigma*sqrt(deltaT));
Probability=(1+r*deltaT-d)/(u-d);
// 以上的数据准备完毕
int i,j;
// 二叉树末端定价
for(i=0;i<=5;i++)
{
Matrix[i][5]=max(0,S*cifang(u,N-i)*cifang(d,i)-K);
}
// 二叉树回馈
for(i=4;i>=0;i--)
{
for(j=0;j<=i;j++)
{
Matrix[j][i]=exp(-r*deltaT)*((1-Probability)*(Matrix[j+1][i+1])+Probability*(Matrix[j][i+1]));
}
}
// 输出期权价格
cout<<"The Call Option Pricing is "<<Matrix[0][0]<<endl;
return 0;
}

复制代码

面向对象的标准欧式看涨期权二叉树定价

本帖隐藏的内容

// 基于面向对象的欧式看涨期权定价
// 基于面向对象的欧式看涨期权定价
// by fantuanxiaot
// by fantuanxiaot
#include <cmath>
#include <iostream>
using namespace std;
// 定义一个CallOptionPricing的类
class CallOptionPricing
{
private:
double T; // 时间
int N; // 分期
double S; // 初始价格
double K; // 目标价格
double sigma; // 波动率
double r; // 无风险利率
public:
// 参数初始化,构造默认参数
CallOptionPricing(double T1=1, double N1=5, double S1=10,double K1=15,double sigma1=0.3, double r1=0.03)
{
T=T1;
N=N1;
S=S1;
K=K1;
sigma=sigma1;
r=r1;
}
// 定义次方函数
double cifang(double x,int n)
{
double z=1;
if (n==0)
{
return(z);
} else
{
while (n>=1)
{
z=z*x;
n=n-1;
}
return(z);
}
}
double max(double x, double y)
{
return(x>y?x:y);
}
// 定义求值函数
void Price()
{
double Matrix[100][100];
int i,j;
double Probability,u,d,deltaT;
deltaT=T/N;
u=exp(sigma*sqrt(deltaT));
d=exp(-sigma*sqrt(deltaT));
Probability=(1+r*deltaT-d)/(u-d);
for(i=0;i<=N;i++)
{
Matrix[i][N]=max(0,S*cifang(u,N-i)*cifang(d,i)-K);
}
for(i=N-1;i>=0;i--)
{
for(j=0;j<=i;j++)
{
Matrix[j][i]=exp(-r*deltaT)*((1-Probability)*(Matrix[j+1][i+1])+Probability*(Matrix[j][i+1]));
}
}
cout<<"The Call Option Pricing is "<<Matrix[0][0]<<endl;
}
};
// 主函数
int main()
{
CallOptionPricing t1,t2(1,10,10,15,0.3,0.03),t3(1,5,10,12,0.3,0.03);
t1.Price();
t2.Price();
t3.Price();
return 0;
}