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| 文件名: Rev. Financ. Stud.-2007-Ang-651-707.pdf | |
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我要處理的是預測回歸問題，模型為：
y_t+1 = a + b*x_t +e_t 資料頻率為monthly 月資料 但我預測的期間若為三個月、甚至一年，就會有資料overlapping問題。 根據過去文獻(Ang and Bekaert, 2008)所用的方法為 標準差使用 Newey-West or Hodrick standard error (Hodrick, 1992)來調整便能處理此計量問題 現在我想問的是：Hodrick standard error 能否在stata計算出來？是否有指令可使用 附帶一提，若要用Newey-West來處理 指令如下 newey y x, lag(5) 5是自行設定的，若設定0就會等於OLS的估計。 謝謝各位高手的回應~ |
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