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| 文件名: 《多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清)》战雪丽.pdf | |
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《多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究》是作者在系统整理博士学位论文基础上完成的，既有对相关基础理论知识的系统介绍，也有对中国金融市场的大量实证分析。
作者简介 战雪丽，女，1979年出生，山东烟台人，管理学博士，现为北京物资学院讲师。2004年子天津大学管理学院师从张世英教授从事金融计量方向的研究，2007年获得管理学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融资产相关性度量、金融衍生工具分析。在《系统管理学报》等杂志发表多篇学术论文。 目录 1 导论 1.1 研究背景与意义 1.2 国内外研究现状 1.3 本书研究的理论意义与现实意义 1.4 本书的技术路线、结构安排与主要创新 2 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构 2.1 Copula理论的优越性 2.2 传统多变量金融市场分析的不足 2.3 基于Copula理论的多金融资产建模 2.4 本章小结 3 基于Copula—SV模型的多金融资产风险测度 3.1 金融风险分析 3.2 随机波动建模 3.3 建立Copula—SV模型测度多金融资产风险 3.4 股票市场风险测度实证分析 3.5 本章小结 4 基于Copula—RV模型的多金融资产风险测度 4.1 已实现波动理论与建模 4.2 建立Copula—RV模型测度多金融资产风险 4.3 实证分析 4.4 本章小结 5 基于Copula理论的金融资产期权定价模型 5.1 资产定价基本理论 5.2 期权定价理论与模型 5.3 建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型 5.4 本章小结 6 边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较 6.1 多元Copula函数的构建 6.2 基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择 6.3 仿真试验分析 6.4 本章小结 7 总结与展望 7.1 研究总结 7.2 研究与展望 7.3 结束语 。。。 |
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