《多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清)》战雪丽

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《多金融资产的定价与风险测度:基于Copula理论的研究》是作者在系统整理博士学位论文基础上完成的，既有对相关基础理论知识的系统介绍，也有对中国金融市场的大量实证分析。
作者简介
战雪丽，女，1979年出生，山东烟台人，管理学博士，现为北京物资学院讲师。2004年子天津大学管理学院师从张世英教授从事金融计量方向的研究，2007年获得管理学博士学位。主要研究领域为金融计量、金融资产相关性度量、金融衍生工具分析。在《系统管理学报》等杂志发表多篇学术论文。
目录
1 导论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究现状
1.3 本书研究的理论意义与现实意义
1.4 本书的技术路线、结构安排与主要创新
2 Copula理论引入到金融市场分析的理论架构
2.1 Copula理论的优越性
2.2 传统多变量金融市场分析的不足
2.3 基于Copula理论的多金融资产建模
2.4 本章小结
3 基于Copula—SV模型的多金融资产风险测度
3.1 金融风险分析
3.2 随机波动建模
3.3 建立Copula—SV模型测度多金融资产风险
3.4 股票市场风险测度实证分析
3.5 本章小结
4 基于Copula—RV模型的多金融资产风险测度
4.1 已实现波动理论与建模
4.2 建立Copula—RV模型测度多金融资产风险
4.3 实证分析
4.4 本章小结
5 基于Copula理论的金融资产期权定价模型
5.1 资产定价基本理论
5.2 期权定价理论与模型
5.3 建立基于Copula理论的多金融资产期权定价模型
5.4 本章小结
6 边缘分布与Copula函数对金融分析差异性比较
6.1 多元Copula函数的构建
6.2 基于Copula理论的金融资产定价与风险测度模型的选择
6.3 仿真试验分析
6.4 本章小结
7 总结与展望
7.1 研究总结
7.2 研究与展望
7.3 结束语
。。。

《多金融资产的定价和风险测度：基于Copula理论的研究(高清)》战雪丽.pdf (10.94 MB)

2015-5-20 08:58:58 上传

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关键词：Copula opula 金融资产 期权定价模型 金融衍生工具 天津大学 杂志发表 金融市场 管理学院 相关性