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| 文件名: 通过逐笔数据计算资金流数据.zip | |
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引言:
本系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理，希望能对大家有帮助。 【必读文章】:《10年400倍策略分享-附视频逐行讲解代码》 【所有系列文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html 【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的课程：《python量化投资入门》，我会亲自授课，随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈，我每天会在圈中分享量化的所见所思，圈子介绍点击此处。 微信：xbx_laoshi，量化交流Q群(快满)：438143420，有问题欢迎交流。 文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载，这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。 【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】通过逐笔数据计算主力资金流数据 大家经常会在同花顺大智慧等行情软件，或各类财经媒体上看到主力资金流入流出这个术语。听上去也感觉很牛逼的样子，主力资金流入的股票或者行业是不是就会涨呢？ 本期帖子就教大家如何计算一只股票每天的资金流入流出数据。 计算资金流数据需要股票的逐笔数据。逐笔数据记录股票每一笔的成交成交数据，是每一笔成交，只要成交就会记录。大家在免费行情软件中看到的成交明细数据，是3-5秒记录一笔的数据，并不是逐笔数据。下图是逐笔数据的截图： 图中每一行记录一笔交易，以红框标记出的那行为例，记录在10:32:00秒，以16.81的价格成交了2200股，并且2200股是主动卖盘，记为S（主动买盘记为B）。 这里讲一下主动买盘和主动卖盘的区别。炒过股票的人都知道，每一笔成交的双方，必定有一方下的是限价单（即会挂到五档盘口上的单子），另外一方下的是市价单（即主动去和五档盘口上的单子匹配成交的单子），如果一笔成交中的市价单是买入股票，那么这笔交易就是主动买盘，如果一笔成交中的市价单是卖出股票，那么这笔交易就是主动卖盘。 这应该讲的相当清楚了吧...  （【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的课程：《python量化投资入门》，我会亲自授课，随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈，我每天会在圈中分享量化的所见所思，圈子介绍点击此处。） 有了逐笔数据，那资金流入怎么计算呢？说来很简单，就是这只股票当天所有买盘交易的总成交额。反之，所有卖盘交易的总成交额就是资金流出。 当一笔成交的成交量很大的时候，比如大于500手，成交这样一笔需要比较多的资金，往往认为这笔成交是由机构或者大户完成的，也就是所谓的主力。那么这只股票当天所有成交量大于500手的买盘的总成交额，即为主力资金流入，当天所有成交量大于500手的卖盘的总成交额，即为主力资金流出。（这里的500是随便设定的，也可以设定一个更加合理的数值） 有了这些概念，就可以根据逐笔数据计算资金流数据了。进入这个地址：http://yucezhe.com/product?name=zhubi-data-push，点击最左边的按钮“数据样本(免费)”，即可下载到2015-05-19这一天所有股票的逐笔数据，注意数据比较大，下载起来可能会比较慢。 下面就是计算的源代码截图，里面有详细的注释，有问题可以留言。附件中附上了程序的源码，回复即可免费下载： 下面是最终输出数据的截图： 思考题： 若有历史每天的逐笔数据，好好的研究下，应该是可以发现不少有价值的东西的。除了计算资金流数据之外，还有什么研究的思路吗？大家可以一起讨论。 （【python量化课程】想要快速、系统的学习量化知识，可以参与我与论坛合作开设的课程：《python量化投资入门》，我会亲自授课，随问随答。参与课程还可以免费加入我的小密圈，我每天会在圈中分享量化的所见所思，圈子介绍点击此处。） 之后会讲的内容： 现在想到的之后几期会讲的内容： 因为觉得很多人关于Pandas的基础知识还不是很牢固，会先讲一期“【量化小讲堂 - Python、Pandas系列】Pandas常用函数、方法详解”。 然后就会开始比较实战性的东西，会以实际在中国市场有效的策略为案例。 关于《量化小讲堂》之后想看的内容，或者相关问题，可以加我微信xbx_laoshi、Q群(快满)：438143420沟通。 附件中是本期Python的原程序，免费，回复可见，觉得文章内容有帮助的话，顶贴是最好的鼓励！ [hide][/hide] |
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