楼主: 邢不行
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[源码分享] 【量化小讲堂-Python、Pandas系列19】10年400倍策略分享(附视频逐行代码讲解)   [分享]

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邢不行 在职认证  发表于 2017-4-26 15:08:55 |显示全部楼层
引言:
本系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python、pandas进行金融数据处理,希望能对大家有帮助。

【所有系列文章汇总】:https://bbs.pinggu.org/thread-3950124-1-1.html

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文中用到的A股数据可在www.yucezhe.com下载,这里可以下载到所有股票、从上市日起的交易数据、财务数据、分钟数据、分笔数据、逐笔数据等。




【量化小讲堂-Python、Pandas系列19】10年400倍策略分享(附视频逐行代码讲解)

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吃瓜群众:10年翻400倍?!这怎么可能?!肯定是标题党!

回答:绝对不是。后面会附上原始数据、代码、结果,用数字说话。


吃瓜群众:那这个策略是不是非常的复杂?

回答:不复杂。这个策略非常简单,简单到一句话就能讲清楚。


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这次给大家分享一个策略,一个过去10年可以翻400倍的选股策略。

这个策略简单到只用了一个选股条件。但是这个选股条件在茫茫多的其他条件中,却是最强的一个。至少我个人寻寻觅觅了这么多年,回过头来发现,仍然没有一个比它更强。

很多人在很早之前就说:这个条件在将来不会再有效了,要当心。但是这些人一再的被打脸。2016年通过这个选股条件选出来的股票涨了100%左右,有多少人跑赢了?

不再卖关子了,这个选股条件就是:小市值。本质上就是说,市值越小的股票,在将来上涨的概率越大。

我们将这个条件抽象为一个策略:在每个月的月底,找出市值最小的10只股票,然后全仓等额买入。每月如此反复。

对,就是这么简单的一个策略,一个每月只用交易一次其它时间只需要喝茶的策略,从2006年至2016年,11年期间,可以让你的资产翻400倍。

当然,现在小市值选股已经越来越成为行业公开的“秘密”,谁都不能保证它将来可以继续赚钱。

但也谁都不能保证它将来不能赚钱。我们唯一知道的是,它在过去10年的A股市场非常的赚钱,它在过去100年的美国股市上,也非常的赚钱。


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===程序===
我们还是回到代码,继续讲我们的python。下面讲讲如何去验证这个策略。

以下是用到的数据截图。这个数据,包含了所有股票(包括退市)从上市至今每个月的数据,每一行就是一个股票在一个月的相关数据。数据总共约30M。原始数据来自预测者网(www.yucezhe.com)。

Snip20170425_44.png


其中第四列的【是否交易】字段,含义是这个股票在当月的最后一个交易日是否交易。用于排除那些在月末最后一天停牌不能买入的股票。

第五列的【最后一天涨跌幅】字段,含义是这个股票在当月的最后一个交易日的涨跌幅。用于排除那些在月末最后一天因为涨停而不能买入的股票。

接下来就是代码。加上注释、空行,总共50多行,Python就是这么方便。

Snip20170425_52.png

Snip20170425_53.png


下面是最终的资金曲线图,起点是1。最终翻了不止400倍,其实是翻了467倍,接近500倍。同期benchmark大概是十几倍。
figure_1.png


若对代码不是很理解的话,可以看以下的两个视频,里面有关于以上代码的逐行讲解,也可以加我私人微信:xbx_laoshi讨论。以下两段视频是在3月26日直播时录制的,里面包含了我的量化学习经历以及策略代码的逐行讲解,总共80分钟。


python量化入门:10年400倍策略分享(上):
优酷视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1NjcxNg==.html
腾讯视频:http://v.qq.com/x/page/g0396ykbhvj.html

python量化入门:10年400倍策略分享(下):
优酷视频:http://v.youku.com/v_show/id_XMjgxODQ1OTc1Ng==.html
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之后要讲的内容:
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