做多种利率间的VAR检验，要求序列是平稳的。用了9年的利率日数据，然后问题来了，周六周日的数据是缺失的，时间序列存在gap。 如果直接把字符型日期在stata中转换，tset为日期（不连续的），然后dfuller检验平稳性，结果是不平稳的
我又试了另一种方法，直接把日期换成1，2,3,4,5...,tset,就成了连续的时间序列，然后dfuller检验，结果竟然平！稳！了！
求大神指导，这是什么鬼？到底该用原始日期，还是数字编号做时间？已经凌乱了

以下是我的操作..
tsettime
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 768

---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t) -5.482 -3.430 -2.860 -2.570
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

拒绝原假设，是平稳时间序列

gen newdate=daily( date,"YMD")
format newdate %td
tset newdate
dfuller shibor_on
Dickey-Fuller test for unit root Number of obs = 615

---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
Test 1% Critical 5% Critical 10% Critical
Statistic Value Value Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t) 1.259 -3.430 -2.860 -2.570
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9964

用了日期以后，再检验同一个指标，就不平稳了。
是不是哪里出了错？求指导！