楼主: 江雪寄余生
4080 5

[时间序列问题] 时间序列是否连续对它的对平稳性有影响吗? [推广有奖]

  • 1关注
  • 0粉丝

高中生

62%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
701 个
通用积分
0
学术水平
0 点
热心指数
0 点
信用等级
0 点
经验
266 点
帖子
15
精华
0
在线时间
46 小时
注册时间
2011-12-12
最后登录
2016-4-9

楼主
江雪寄余生 发表于 2015-8-12 14:18:24 |AI写论文
5论坛币
做多种利率间的VAR检验,要求序列是平稳的。用了9年的利率日数据,然后问题来了,周六周日的数据是缺失的,时间序列存在gap。 如果直接把字符型日期在stata中转换,tset为日期(不连续的),然后dfuller检验平稳性,结果是不平稳的
我又试了另一种方法,直接把日期换成1,2,3,4,5...,tset,就成了连续的时间序列,然后dfuller检验,结果竟然平!稳!了!
求大神指导,这是什么鬼?到底该用原始日期,还是数字编号做时间?已经凌乱了

以下是我的操作..
tset  time
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       768

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)             -5.482            -3.430            -2.860            -2.570
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000

拒绝原假设,是平稳时间序列

gen newdate=daily( date,"YMD")
format newdate %td
tset newdate
dfuller shibor_on
Dickey-Fuller test for unit root                   Number of obs   =       615

                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
------------------------------------------------------------------------------
Z(t)              1.259            -3.430            -2.860            -2.570
------------------------------------------------------------------------------
MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.9964

用了日期以后,再检验同一个指标,就不平稳了。
是不是哪里出了错?求指导!
Book1.xlsx (62.6 KB)

最佳答案

andruw 查看完整内容

建议用business calendar.
关键词:时间序列 平稳性 Approximate interpolate MacKinnon 影响

沙发
andruw 在职认证  发表于 2015-8-12 14:18:25
建议用business calendar.
  1. help bcal
复制代码
已有 1 人评分经验 热心指数 收起 理由
夏目贵志 + 5 + 1 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 5  热心指数 + 1   查看全部评分

藤椅
江雪寄余生 发表于 2015-8-12 15:23:54
andruw 发表于 2015-8-12 14:56
建议用business calendar.
请问是把字符型的日期转换为 “business calendar” 吗?额,这个该怎么做到呀?

板凳
andruw 在职认证  发表于 2015-8-12 15:28:02
江雪寄余生 发表于 2015-8-12 15:23
请问是把字符型的日期转换为 “business calendar” 吗?额,这个该怎么做到呀?
手册上有详细做法,祝顺利!

报纸
夏目贵志 发表于 2015-8-12 23:06:57
平稳与否是随机变量的性质。这个跟你能观测到哪些期的realization没关系。

地板
江雪寄余生 发表于 2015-8-14 14:24:00
夏目贵志 发表于 2015-8-12 23:06
平稳与否是随机变量的性质。这个跟你能观测到哪些期的realization没关系。
哦哦,好的,谢谢啦!

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2026-1-18 03:16