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| 文件名: 基于ARMA_GARCH类模型的SHIBOR的VaR比较_何晓光.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-1906949.html | |
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各位大神：
本人最近在研究同业拆借利率，参考了《经济与管理评论》的大牛文章，是用ARMA-GARCH分析同业拆借利率的。我按照他的思路重新做了一遍，发现我的结论与他的结论不一样，请问原因出在哪里呢？（本人是用R语言的rugarch做的，在代码中分别构建了隔夜一周的ARMA(3,3)-EGARCH(2,2)~norm模型和隔夜一月的ARMA(2,2)-EGARCH(2,1)~norm模型）数据代码和文献已附带 |
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