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| 文件名: 波动率剧烈变动的例子.xlsx | |
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用收益率标准差的方法来计算历史波动率,
用了个计算15天波动率的例子, 发现在某次,只是某天的数据改变,波动率大幅变动了, 即用第1~11个数据计算的波动率为18.51%, 但用第2~12个数据计算的波动率为31.26%(见附件) 虽然这个变动的数据挺大,计算的时间段也不算长,但直观感觉上,只是变动了一个数,波动率居然变动这么多, 以前一直下意识的认为,这种逐步改变一个数的方式计算历史波动率,波动率应该变动会比较平缓,一直都没有关注过这种情况,看来以前是误导了?有没有比较好的解释? 谢谢。 |
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