因为传统VAR非常的吃参数，所以能够涵盖的信息空间维度有限。EVIEWS中VAR功能只能对12个以内的序列做VAR。
但是FAVAR通过提取主成分，能够处理的更多的序列。
EVIEWS9.0让我惊喜的发现竟然有FAVAR和贝叶斯FAVAR，如图：

addin download可以下载FAVAR插件。


在导入数据后，点击FAVAR插件，会自动出现一些参数。
本帖主要想和各位学友们讨论下这些参数的设定。eviews的favar是采用的伯南克的快变量和慢变量方法。
1. 其中number of lag我是根据AIC准则填入的
2. Y variable是我要进行分析的目标序列
3. group of x variable应该需要填入一个group的名字，是信息的序列组（可能是几十上百个各种不同的信息序列）
4. number of factor系统会不知道按照什么标准给你分配一个，我还没搞明白。我感觉这个可能不准。我一般是按主成分提取85%的因素数量。
5. 然后是慢变量的group。伯南克对慢变量的定义是在当期不会对Y产生影响的因素。是一个主观的定性的判断。
6. number of horizon不知道是啥，一开始我以为是期数，但是我这个例子中每个序列都有71期，但这显示的是48，迷惑了。
7. X variable for IRP也是一个group，是分析X因素对Y的脉冲响应。这个插件比自己做FAVAR的一大优势就是，我自己手动FAVAR只能做出主成分（不可观测因素）对Y的脉冲，没办法延伸到大信息集X层面。8. number of bootstrap replication，这个我也不清楚是啥，求教。
9. 这个我最迷茫，transformation code？是不是将X对Y和F进行回归后那个lameda系数向量？
10. 样本区间，不解释。
11. ENTER A Name of Y and Select X variable，这个我也没看懂，也没试出来是啥，请各位指教。
12. 置信区间，插件默认的是90%置信度。

以下是几个问题：
1. number of lag我是先手动提取X信息集的主成分，然后和Y做VAR检验，根据AIC得出滞后阶数，填入，合理吗？
2. 4中number of factor咋填？
3. number of horizon是啥？
4. number of bootstrap replication什么意思？
5. transformation code是啥？
6. 什么叫enter a name of y and select x variable？要填入什么？

谢谢！