Eviews9 FAVAR ADDIN插件

因为传统VAR非常的吃参数，所以能够涵盖的信息空间维度有限。EVIEWS中VAR功能只能对12个以内的序列做VAR。
但是FAVAR通过提取主成分，能够处理的更多的序列。
EVIEWS9.0让我惊喜的发现竟然有FAVAR和贝叶斯FAVAR，如图：

addin download可以下载FAVAR插件。


在导入数据后，点击FAVAR插件，会自动出现一些参数。
本帖主要想和各位学友们讨论下这些参数的设定。eviews的favar是采用的伯南克的快变量和慢变量方法。
1. 其中number of lag我是根据AIC准则填入的
2. Y variable是我要进行分析的目标序列
3. group of x variable应该需要填入一个group的名字，是信息的序列组（可能是几十上百个各种不同的信息序列）
4. number of factor系统会不知道按照什么标准给你分配一个，我还没搞明白。我感觉这个可能不准。我一般是按主成分提取85%的因素数量。
5. 然后是慢变量的group。伯南克对慢变量的定义是在当期不会对Y产生影响的因素。是一个主观的定性的判断。
6. number of horizon不知道是啥，一开始我以为是期数，但是我这个例子中每个序列都有71期，但这显示的是48，迷惑了。
7. X variable for IRP也是一个group，是分析X因素对Y的脉冲响应。这个插件比自己做FAVAR的一大优势就是，我自己手动FAVAR只能做出主成分（不可观测因素）对Y的脉冲，没办法延伸到大信息集X层面。8. number of bootstrap replication，这个我也不清楚是啥，求教。
9. 这个我最迷茫，transformation code？是不是将X对Y和F进行回归后那个lameda系数向量？
10. 样本区间，不解释。
11. ENTER A Name of Y and Select X variable，这个我也没看懂，也没试出来是啥，请各位指教。
12. 置信区间，插件默认的是90%置信度。

以下是几个问题：
1. number of lag我是先手动提取X信息集的主成分，然后和Y做VAR检验，根据AIC得出滞后阶数，填入，合理吗？
2. 4中number of factor咋填？
3. number of horizon是啥？
4. number of bootstrap replication什么意思？
5. transformation code是啥？
6. 什么叫enter a name of y and select x variable？要填入什么？

谢谢！

请问EVIEWS 9 哪里可以下载？插件是自带的吗？

spiderdr 发表于 2016-2-1 10:12
请问EVIEWS 9 哪里可以下载？插件是自带的吗？

人大经济论坛里就有。
插件需要装完之后，在eviews的addin功能里下载一下。

gpriest1412 发表于 2016-2-1 10:21
人大经济论坛里就有。
插件需要装完之后，在eviews的addin功能里下载一下。

请问你的QQ可以告诉吗？或者你加我QQ  405569814

我这有一份关于这个插件的文件，可以一起学习一下不！！

贴上知道到的学习文件 Favar Package.pdf (217.07 KB)

2016-2-1 14:22:00 上传

addin的学习文件

想问问楼主现在知道怎么用这个插件了么？

楼主，加个qq可以吗？  我对你的问题非常感兴趣

楼主，您好！这个eviews中的FAVAR程序好像是比较原始的吧，其中“Enter a Y variable”是只能输入一个共同变量Y吗？因为现在有文献使用FAVAR研究微观特征，共同变量扩展到了多个，不知这个eviews能否用来研究这一领域？还望赐教

The first box lets you specify a number of lags while the second box specify the group of informational time series variables (𝑋𝑡) from which the unobservable factors 𝐹𝑡 is estimated using first k principal component. The next box specify slow-moving variables. Slow-moving variables are not assumed to respond contemporaneously to unanticipated changes in the variable which is ordered last in 𝑌𝑡. On the next box enter a group of selected macroeconomic variables for impulse response analysis. On the next box enter a vector of transformation code of Y and selected macroeconomic variables: 1=no transformation; 4=logarithm; 5=first difference of logarithm. On the next (6th) box just put names of 𝑌𝑡 and selected macroeconomic variables. It should be text object which contain columns of names. On the next box enter 𝑌𝑡 variable. It should be series, not group. Other boxes specifies some optional inputs.