&nbsp; <div class="t_attach" id="attach_435_menu" h="75" w="224" ctrlkey="attach_435" initialized="initialized" style="DISPLAY: none; Z-INDEX: 50; FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.shadow(direction=135,color=#CCCCCC,strength=2); LEFT: 238px; CLIP: rect(auto auto auto auto); POSITION: absolute; TOP: 289px;"></div><p>假设债券市场利率结构服从单因子的cir模型，用kalman filter演算，得到对应的对数似然函数。但在对似然函数进行估计时遇到麻烦。<br/>&nbsp; &nbsp;我是在matlab环境下计算的。由于对数似然函数很复杂，所以用优化函数寻找最优值解决。matlab提供的几个合适的优化函数，如：fminbnd,fmincon,fminimax,fminsearch,fminunc得到的值和预想的结果相差非常大。<br/>&nbsp; &nbsp;我找了一些资料，上面提到一些方法，但时间有限，一一学习肯定不现实。<br/>&nbsp; &nbsp;希望得到牛人的帮助。先道声谢谢</p><p>&nbsp;附件：我编的<span class="t_tag" href="tag.php?name=%B3%CC%D0%F2">程序</span>+bank of canada 的working paper（关于kalman filter）+范龙振的几篇文章</p><br/><br/>