关于“对kalman filter得到的对数似然函数进行估计“的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

 

假设债券市场利率结构服从单因子的cir模型，用kalman filter演算，得到对应的对数似然函数。但在对似然函数进行估计时遇到麻烦。
   我是在matlab环境下计算的。由于对数似然函数很复杂，所以用优化函数寻找最优值解决。matlab提供的几个合适的优化函数，如：fminbnd,fmincon,fminimax,fminsearch,fminunc得到的值和预想的结果相差非常大。
   我找了一些资料，上面提到一些方法，但时间有限，一一学习肯定不现实。
   希望得到牛人的帮助。先道声谢谢

 附件：我编的程序+bank of canada 的working paper（关于kalman filter）+范龙振的几篇文章

203908.rar (800 KB)

2008-4-7 13:21:00 上传

关于“对kalman filter得到的对数似然函数进行估计“的问题

203911.rar (535.53 KB)

2008-4-7 13:25:00 上传

关于“对kalman filter得到的对数似然函数进行估计“的问题

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：filter kalman 似然函数 对数似然 LTE 函数 对数 filter kalman

既然时间有限,不如用Eviews去做Kalman Filter.