假设债券市场利率结构服从单因子的cir模型,用kalman filter演算,得到对应的对数似然函数。但在对似然函数进行估计时遇到麻烦。
我是在matlab环境下计算的。由于对数似然函数很复杂,所以用优化函数寻找最优值解决。matlab提供的几个合适的优化函数,如:fminbnd,fmincon,fminimax,fminsearch,fminunc得到的值和预想的结果相差非常大。
我找了一些资料,上面提到一些方法,但时间有限,一一学习肯定不现实。
希望得到牛人的帮助。先道声谢谢
附件:我编的程序+bank of canada 的working paper(关于kalman filter)+范龙振的几篇文章