中债银行间全价指数.xls-经管之家资源下载-人大经济论坛


所在主题： garch模型中variance的输入方法,加一个虚拟变量与残差的乘积
文件名: 中债银行间全价指数.xls
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-2096740.html
附件大小: 819 KB 举报本内容
想建议一个公告信息对债券收益率影响的GARCH模型不知道在mean equation中填写y c y(-1)，还是y(-1) c y(-2) 。个人认为应该输入y c y(-1)。即上述模型虽然方差多了一个时间段，但是不影响。还有就是variance如图所示的输入对不对， c i i(-1)*resid(-1)^2,I代表虚拟变量，即公告， resid 代表残差。请问variance正确的输入方式是什么为什么我按截图那么些显示 insufficient number of observations
熟悉论坛请点击新手指南
下载说明
1、论坛支持迅雷和网际快车等p2p多线程软件下载，请在上面选择下载通道单击右健下载即可。 2、论坛会定期自动批量更新下载地址,所以请不要浪费时间盗链论坛资源,盗链地址会很快失效。 3、本站为非盈利性质的学术交流网站,鼓励和保护原创作品，拒绝未经版权人许可的上传行为。本站如接到版权人发出的合格侵权通知，将积极的采取必要措施；同时，本站也将在技术手段和能力范围内，履行版权保护的注意义务。 (如有侵权，欢迎举报)

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝