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文件名:  gmm资管.rar
资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-2175108.html
本附件包括:
  • gmm资管.csv
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运用下面公式计算产品的运作风险:


之前是用Eviews编写的计算程序,代码如下:
r-C(1)-C(2)*r(-1)=0
(r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0
@inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1)


其中r为产品收益率,re为A股指数收益率,rb为债券指数收益率。

计算结果如下:


麻烦各位老师帮忙看看在R语言中用GMM模块如何实现该算法。
Eviews的计算脚本:


CSV格式测试数据:




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