楼主: sprincle
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[实际应用] 求助R语言实现GMM广义矩估计的问题 [推广有奖]

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楼主
sprincle 发表于 2017-1-11 23:27:15 |AI写论文
1000论坛币
运用下面公式计算产品的运作风险:
GMM公式.jpg

之前是用Eviews编写的计算程序,代码如下:
r-C(1)-C(2)*r(-1)=0
(r-C(1)-C(2)*r(-1))^2-C(3)-C(4)*(r(-1))^2=0
@inst 1 r(-1) re(-1) rb(-1)


其中r为产品收益率,re为A股指数收益率,rb为债券指数收益率。

计算结果如下:
Eviews计算结果.png

麻烦各位老师帮忙看看在R语言中用GMM模块如何实现该算法。
Eviews的计算脚本:
gmm资产管理.rar (3.76 KB) 本附件包括:
  • gmm资产管理.wf1


CSV格式测试数据:
gmm资管.rar (1.49 KB) 本附件包括:
  • gmm资管.csv


关键词:广义矩估计 求助R语言 R语言 GMM 矩估计 收益率 产品 程序 如何

沙发
sprincle 发表于 2017-1-13 09:21:00
求大神指导一下~~~

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