219397.pdf-经管之家资源下载-人大经济论坛


所在主题：求教关于VAR
文件名: 219397.pdf
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<p>在建两变量的VAR模型时，其内生变量时间序列具有季节性特征，我打算引入指示变量D1，D2，把其中一个时间序列xt变为D1txt和D2txt,而时间分为T1和T2，当t属于T1时，D1t=1，D2t=0，而当t属于T2时，则D1t=0，D2t=1。</p><p></p><p>那么会对模型的参数估计有什么影响呢，对气候的方差分解及其脉冲响应分析会有什么影响？</p><p></p><p>请教各位高手。</p><p>先谢谢了</p>
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