求教关于VAR

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在建两变量的VAR模型时，其内生变量时间序列具有季节性特征，我打算引入指示变量D1，D2，把其中一个时间序列xt变为D1t*xt和D2t*xt,而时间分为T1和T2，当t属于T1时，D1t=1，D2t=0，而当t属于T2时，则D1t=0，D2t=1。

那么会对模型的参数估计有什么影响呢，对气候的方差分解及其脉冲响应分析会有什么影响？

请教各位高手。

先谢谢了

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关键词：VaR VAR模型 时间序列 AR模型 参数估计 VaR 求教

[upl
oad=rar]viewFile.asp?ID=218903[/upload]

不知道如何在贴中编辑公式，所以放在上传得文件中。

谢谢了。

其实只要一个指标变量就可以了，时间是t1时，d1=1,否则d1=0.

看不到你的文件，再重传吧~

谢谢。

没有传送成功文件。我再试一试。

之所以把x分成两个时段，引入两个虚拟变量是因为x的周期性，而且想分析x在不同时期（分为两个时期）对其他内生变量的影响是否不一样。

[此贴子已经被作者于2008-6-12 22:35:02编辑过]

218966.pdf (43.62 KB)

2008-6-12 22:38:00 上传

求教关于VAR

转换成pdf文档应该可以吧。试一下

只有公式哦？各个字母表示的意义不能明示么？大家用字母的习惯可能不一样的吧？看不出来公式表示的啥~~ 呵呵 

以下是引用happylifexin在2008-6-12 16:53:00的发言：

在建两变量的VAR模型时，其内生变量时间序列具有季节性特征，我打算引入指示变量D1，D2，把其中一个时间序列xt变为D1t*xt和D2t*xt,而时间分为T1和T2，当t属于T1时，D1t=1，D2t=0，而当t属于T2时，则D1t=0，D2t=1。

那么会对模型的参数估计有什么影响呢，对气候的方差分解及其脉冲响应分析会有什么影响？

请教各位高手。

先谢谢了

以您目前的模型，答案只有一個： Singularity

谢谢。

 

其参数分别为价格的变化、指令流还有利率。

我是检验外汇市场的指令流对汇率变动的作用。但是按微观结构理论，外汇市场的日内波动性是由季节性效用的。检验得出的外汇市场的波动性成U型，U型的底部是8：00-19：00。因此我把24小时的交易时间划为8：00-19：00和19：00-8：00两个时间段，检验不同波动的市场下，其指令流对价格的影响是否相同时间，即两个系数是否相等。主要是检验不同波动市场下指令流所含有的信息量是否相同。

不知道可行不可行？

高手指点。

219397.pdf (49.25 KB)

2008-6-14 09:05:00 上传

求教关于VAR

以下是引用happylifexin在2008-6-14 9:05:00的发言：

谢谢。

 

其参数分别为价格的变化、指令流还有利率。

我是检验外汇市场的指令流对汇率变动的作用。但是按微观结构理论，外汇市场的日内波动性是由季节性效用的。检验得出的外汇市场的波动性成U型，U型的底部是8：00-19：00。因此我把24小时的交易时间划为8：00-19：00和19：00-8：00两个时间段，检验不同波动的市场下，其指令流对价格的影响是否相同时间，即两个系数是否相等。主要是检验不同波动市场下指令流所含有的信息量是否相同。

不知道可行不可行？

高手指点。

以您目前的模型设定，答案只有一個： Singularity；这样还可行哟！

另外，解决估计问题後，VAR转成 VMA就是您要的答案。