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<p>1、作者：Scott,Louis</p><p> 篇目：Option pricing when the variance changes randomly:Theory,estimation and an<br/>application</p><p> 出处：Journal of Financial and Quantitative Analysis 22,419–438.（1987)</p><p>2、作者：Madan,Dilip B.and Eugene Seneta</p><p> 篇目：The variance gamma(V.G.)model for share market returns</p><p> 出处：Journal of Business 63(4),511–524.(1990)</p><p>3、作者：Madan,Dilip B.and Frank Milne</p><p> 篇目：Option pricing with VG martingale components,</p><p> 出处：Mathematical Finance 1(4),39–55.(1991)</p><p><font size="7">谢谢！<br/></font><br/></p>
[此贴子已经被作者于2008-7-2 21:25:03编辑过] |
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