[求助]三篇文献

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1、作者：Scott,Louis

     篇目：Option pricing when the variance changes randomly:Theory,estimation and an
application

     出处：Journal of Financial and Quantitative Analysis 22,419–438.（1987)

2、作者：Madan,Dilip B.and Eugene Seneta

     篇目：The variance gamma(V.G.)model for share market returns

     出处：Journal of Business 63(4),511–524.(1990)

3、作者：Madan,Dilip B.and Frank Milne

     篇目：Option pricing with VG martingale components,

     出处：Mathematical Finance 1(4),39–55.(1991)

谢谢！

[此贴子已经被作者于2008-7-2 21:25:03编辑过]

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关键词：Mathematical Quantitative QUANTITATIV Application mathematica 求助 文献

Option Pricing when the Variance Changes Randomly: Theory, Estimation, and an Application

 

224292.pdf (4.31 MB)

2008-7-2 21:11:00 上传

[求助]三篇文献

第二篇您老信息给的貌似不对吧……这个journal我从65年到08年都可以载，您老再确定一下吧~~

还有，麻烦下次给信息的时候明确一点，像第一篇连issue number都没有，偶从4个issue里挨个翻出来的……

OPTION PRICING WITH V. G. MARTINGALE COMPONENTS

224295.pdf (811.37 KB)

2008-7-2 21:21:00 上传

[求助]三篇文献

谢谢你啦！

第二篇我稍微改了下，能帮我在找找吗？谢了！

 

那个63（4）是什么意思啊？

The Variance Gamma (V.G.) Model for Share Market Returns 

224301.pdf (1.56 MB)

2008-7-2 21:42:00 上传

[求助]三篇文献

算啦，我自己贴到google scholar里给你找到了~麻烦大哥您下次按斑竹要求发求助贴吧~赫赫

谢谢啦

我在google上找了好久就是下载不到

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