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<P>我需要对panel data 进行cointegration 检验。手边有Pedroni(1999) test , 但里面的计算比较复杂。我的模型里没有time trend 但有intercept. 为了节省时间，想请教高人进行检验的步骤是什么？有没有这个检验的Eviews code? 假如这个行不通的话，有没有别的有效易行的检验, 最好有Eviews code。我把Pedroni (1999)这篇文章也传上来，有兴趣的不妨看看。这个test，在panel cointegration test 中是相当出名和权威的。</P>
<P> </P> <P>终于让我整出来了。输入数据的时候出了些问题，后面的测试倒很顺利。RATS 的GUIDE在这块说的不是很仔细。其实，在原Excel 文件里是不需要日期这一列的，只要在命令中标明就是了。</P> <P>谢谢大家的关心了，paper终于出炉有望了！</P> [此贴子已经被作者于2005-11-3 11:51:59编辑过] |
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