[下载]关于对panel data 进行Pedroni(1999) panel cointegration test.

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我需要对panel data 进行cointegration 检验。手边有Pedroni(1999) test , 但里面的计算比较复杂。我的模型里没有time trend 但有intercept. 为了节省时间，想请教高人进行检验的步骤是什么？有没有这个检验的Eviews code? 假如这个行不通的话，有没有别的有效易行的检验, 最好有Eviews code。我把Pedroni (1999)这篇文章也传上来，有兴趣的不妨看看。这个test，在panel cointegration test 中是相当出名和权威的。

22649.rar (116.04 KB) 本附件包括：

• Pedroni(1999).pdf

2005-8-11 14:54:00 上传

[下载]关于对panel data 进行Pedroni(1999) panel cointegration test.

终于让我整出来了。输入数据的时候出了些问题，后面的测试倒很顺利。RATS 的GUIDE在这块说的不是很仔细。其实，在原Excel 文件里是不需要日期这一列的，只要在命令中标明就是了。

谢谢大家的关心了，paper终于出炉有望了！

[此贴子已经被作者于2005-11-3 11:51:59编辑过]

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：Integration panel data Pedroni ration Panel 下载 test Data Panel Pedroni

这个问题我也有疑问，希望高手能给予指点！[em24][em24][em24]

以下是引用reconomics在2005-8-16 11:10:17的发言： 这个问题我也有疑问，希望高手能给予指点！[em24][em24][em24]

也很想知道，期待高手解答

Please, Does anybody know how to implement cointegration tests with panel?

Roberto Zanola Dipartimento di Economia Universit?degli Studi di Torino Via Po 53 10124 Torino [Italy]

-------------------------------------------------------------------------------- If you could give us more details of your panel data, it would help. I assume that you are testing to see if the linear combination of two or more non-stationary time series is stationary . If so, I suggest that you look into Eviews, by Quantitative Micro Software. SAS has unit root tests, but I am not sure they have any co-integration tests. You may be able to use SAS's State-space methods along with co-integration tests to test for co-integration. It involves some coding. In Eviews it is the co-integration tests and examples are there. I suggest you check their website. Their phone number is 714-856-3368. Please try http://www.estima.com may also contain some info about co-integration.

Hope this helps.

Kattamuri Sarma

[此贴子已经被作者于2005-8-21 22:10:18编辑过]

我找到这个检测的方法并且可以用的程序了。是RATS。不过，总是输入不正确数据。谁知道，怎样把panel data从excel转到RATS吗？想知道这个程序code的，请跟贴。

好像没有人说哦

不错啊不错

I am interested to this question.

有CATS2.0吗

我也想了解一下啊！