<p>1、关于格兰杰因果检验，</p><p>&nbsp;&nbsp; 如果原序列平稳，则用原序列进行检验，如果变量在水平形式上不平稳，而一阶差分平稳，则用一阶差分进行检验，对吗？（来自古扎拉蒂）</p><p>2、关于协整</p><p>&nbsp;如果两变量协整，则用原序列建立VEC模型，如果不协整，而且其一阶差分平稳，建立VAR模型，对吗？</p><p>有另外一种观点，如果变量之间不协整， 因果检验和脉冲都是无意义的，对吗？</p><p>3.&nbsp; 关于 E-G 两步法</p><p>在线性回归之后存在序列相关问题，需修正序列相关吗？&nbsp;（ 古扎拉蒂书上没有修正，李子奈版教材上有修正）</p><p>回归残差平稳性的检验可以直接用ADF检验吗？</p><p>4 、关于VAR 模型，如果用AR&nbsp;根检验发现模型不平稳，应该怎么处理？</p><p>5、脉冲响应一定要求最后向零值收敛吗？不收敛意味着什么？</p><p>先谢谢啦，如果问得很没有深度，希望大家不要拍砖</p>

[此贴子已经被作者于2008-7-28 12:44:48编辑过]