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| 文件名: w11280_estimating standard errors in finance panel data sets：comparing approaches.pdf | |
| 资料下载链接地址: https://bbs.pinggu.org/a-2435722.html | |
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面板数据的分析中，使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关？还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的？对于T大N小的面板数据，使用聚类稳健标准误适合吗？我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中，不采用聚类稳健标准误的标准差大于采用聚类稳健标准误的标准差，这说明了什么？谢谢大家！
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