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楼主: 马睿萱淼淼
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[数据求助] 面板数据分析中使用聚类稳健标准误   [推广有奖]

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面板数据的分析中,使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的?对于T大N小的面板数据,使用聚类稳健标准误适合吗?我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中,不采用聚类稳健标准误的标准差大于采用聚类稳健标准误的标准差,这说明了什么?谢谢大家!
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关键词:面板数据分析 数据分析 面板数据 标准误 固定效应模型 标准差 模型

本帖被以下文库推荐

xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-1-17 11:49:06 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
马睿萱淼淼 发表于 2016-1-17 10:55
面板数据的分析中,使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的? ...
聚类稳健标准误主要用于解决异方差问题的。对于大T小N面板,要格外注意序列相关问题,异方差问题和组间相关问题也要注意,有相应的检验的。祝好运~
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rendacaizheng + 1 聚类稳健标准误应该是用于解决自相关性而不.

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xddlovejiao1314 发表于 2016-1-17 11:49
聚类稳健标准误主要用于解决异方差问题的。对于大T小N面板,要格外注意序列相关问题,异方差问题和组间相 ...
非常谢谢您!这个问题我看什么资料能彻底搞清楚,我看的一本面板数据的计量书中,写到:“在给定前提下并不能保证复合误差项本身不存在序列相关性,在这种情况下,采用聚类稳健标准差进行混合最小二乘回归”,我自己理解是聚类稳健标准差是为了解决序列相关的请问您,看什么资料能更清楚一些,没有好好学过,用点学点,总是很迷糊!谢谢您!

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xddlovejiao1314 学生认证  发表于 2016-1-17 16:07:29 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
马睿萱淼淼 发表于 2016-1-17 13:04
非常谢谢您!这个问题我看什么资料能彻底搞清楚,我看的一本面板数据的计量书中,写到:“在给定前提下并 ...
推荐看看陈强老师高级计量经济学及stata应用,长面板分析部分。有关于这些问题的检验。祝好运~

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胡老 发表于 2016-3-27 14:25:07 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
xddlovejiao1314 发表于 2016-1-17 16:07
推荐看看陈强老师高级计量经济学及stata应用,长面板分析部分。有关于这些问题的检验。祝好运~
然而那里面并没有说清楚…………

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wangyejun2010 在职认证  发表于 2016-5-8 17:06:37 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
建议读一下这篇文章《面板数据剖析中标准误的估量修正——凭据Pete》,网址:http://www.68dl.com/research/2014/0908/6090.html。同时阅读Peterson2009年发表在《Review of Finance Studies》上的文章《Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets_Comparing Approaches》,里边对面板数据中的各种标准误、优劣、适用情况、解决办法进行了很详细的比较。
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wangyejun2010 在职认证  发表于 2016-5-8 17:18:23 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
非常谢谢您!这个问题我看什么资料能彻底搞清楚,我看的一本面板数据的计量书中,写到:“在给定前提下并不能保证复合误差项本身不存在序列相关性,在这种情况下,采用聚类稳健标准差进行混合最小二乘回归”,我自己理解是聚类稳健标准差是为了解决序列相关的请问您,看什么资料能更清楚一些,没有好好学过,用点学点,总是很迷糊!谢谢您!
Peterson在《Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets_Comparing Approaches》(2009)的文章中着重讨论了聚类标准误在时间固定效应、个体固定效应中的作用,即纠正传统OLS估计在面板数据中低估标准误的缺陷;另外,还提及了如何判别应该仅仅处理个体固定效应,仅仅处理时间固定效应,以及两种固定效应同时都予以考虑;此外,文章还介绍了在年份T较小的情况,聚类标准误效果不佳时,应当采取F-M方法(Fama-MacBeth两阶段估计方法)来解决时间固定效应问题。
文章的简单介绍可参见http://www.68dl.com/research/2014/0908/6090.html,《面板数据剖析中标准误的估量修正——凭据Pete》。
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wangyejun2010 在职认证  发表于 2016-5-8 17:26:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
面板数据的分析中,使用聚类稳健标准误是为了消除序列相关?还是消除序列相关与实现方程的稳健性是同时的?对于T大N小的面板数据,使用聚类稳健标准误适合吗?我是否采用聚类稳健标准误的固定效应模型的结果中,不采用聚类稳健标准误的标准差大于采用聚类稳健标准误的标准差,这说明了什么?谢谢大家!
建议阅读以下Peterson(2009)的《Estimating Standard Errors in Finance Panel Data Sets_Comparing Approaches》。该文对面板数据中的各类标准误进行了详细的介绍,尤其是在聚类标准误在面板数据个体固定效应、时间固定效应中的具体功能和作用,并区分了仅存在个体固定效应、时间固定效应以及个体和时间固定效应并存时,三种情况之下聚类标准误的使用。此外,文章还特别提到,当面板数据中时间T较小之时,聚类标准误对时间固定效应的估计效果不佳时,应担采取F-M方法(即Fama-MacBeth两阶段估计方法)加以更精准有效的估计。
建议先简单看一下此文献的简单介绍《面板数据剖析中标准误的估量修正——凭据Pete》,网址:http://www.68dl.com/research/2014/0908/6090.html

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zabbyy 发表于 2016-12-5 18:57:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
学习了

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koupo 学生认证  发表于 2017-3-20 13:13:28 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
'在 White (1980) 文中,作者只针对异方差问题进行了探讨,直到 Newey and West (1987) 才进一步扩展到考虑序列相关的情形。在 Stata11 以及以上的版本中,若设定 robust 选项,或者设定等价的 vce(cluster id) 选项,都是同时矫正了异方差和序列相关问题后计算标准误的,而在此之前的版本中 robust 选项只考虑了异方差问题。’
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