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<p>Yumiharu Nakano。Minimization of shortfall risk in a jump-diffusion model[J].Statistics & Probability Letters, Volume 67, Issue 1, 15 March 2004, Pages 87-95. Elesver 出版社</p><p>Ale Černý, Jan Kallsen MEAN–VARIANCE HEDGING AND OPTIMAL INVESTMENT IN HESTON'S MODEL WITH CORRELATION . Mathematical Finance,2008,13(3):473-492.</p><p>Jun Sekine. Dynamic Minimization of Worst Conditional Expectation of Shortfall . Mathematical Finance, 2004, 14(4:) 605-618. Blackwell 出版社.</p>
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