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Yumiharu Nakano。Minimization of shortfall risk in a jump-diffusion model[J].Statistics & Probability Letters, Volume 67, Issue 1, 15 March 2004, Pages 87-95.   Elesver 出版社

Ale Černý, Jan Kallsen  MEAN–VARIANCE HEDGING AND OPTIMAL INVESTMENT IN HESTON'S MODEL WITH CORRELATION . Mathematical Finance,2008,13(3):473-492.

Jun Sekine.  Dynamic Minimization of Worst Conditional Expectation of Shortfall . Mathematical Finance,  2004, 14(4:) 605-618.  Blackwell 出版社.

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