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文件名:  financevalue.dta
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将Chowtest检验的常见命令进行了汇总，包括如下方法：有不对的请各位朋友指正

1. 手工检验
2. Stata官方命令
3. chowreg命令
4. 虚拟变量法
5. suchowtest命令



  1. /*
  2. Chowtest 检验汇总

  4. 1. 手工检验
  5. 2. Stata官方命令
  6. 3. chowreg命令
  7. 4. 虚拟变量法
  8. 5. suchowtest命令

  10. Author:ypp
  11. Date:2018-12-24
  12. */


  15. //一、数据介绍 来自《Stata统计分析与应用 第2版》 周广肃著
  16. //Year：1988-2010 连续年份
  17. //financevalue：金融业增加值
  18. //gdp: 国内生产总值

  20. //二、Chowtest分析

  22. //1. 手工检验 假设结构变动点为2003年
  23. cd "G:\My Statistics\统计方法 经济结构变化 chowtest"
  24. use "financevalue.dta",clear
  25. tsset year,yearly

  27. // 生成整个时期的回归方程，计算出这时的残差平方和
  28. regress financevalue gdp
  29. predict e,residual // 生成残差序列
  30. gen a=e^2 // 生成序列a，为残差平方和
  31. egen b=sum(a) // 序列a的和，残差平方和

  33. // 生成2003年以前序列的回归方程，计算前半段时期的残差平方和
  34. regress financevalue gdp if year<2003
  35. predict e1 if year<2003,residual
  36. gen a1=e1^2
  37. egen b1=sum(a1)

  39. // 生成2003年以后序列的回归方程，计算好半段时期的残差平方和
  40. regress financevalue gdp if year>=2003
  41. predict e2 if year>=2003,residual
  42. gen a2=e2^2
  43. egen b2=sum(a2)

  45. // 计算F统计量的值
  46. gen f=((b-b1-b2)/(2))/((b1+b2)/(23-2*2)) // 分子除以的自由度为K，是解释变量的个数（包括截距）
  47. // 分母除以的自由度为n-2K，n是样本容量
  48. sum f // f=17.92325
  49. di invFtail(2,19,0.05) // F分布界值 自由度（2，24）

  51. //2. Stata官方命令 假设结构变动点为2003年
  52. use "financevalue.dta",clear
  53. tsset year,yearly

  55. reg financevalue gdp // 非稳健性回归
  56. estat sbknown,break(2003) // 判断2003年是否存在结构变动，包括截距项
  57. // breakvars(gdp) 附加这个命令，只指定gdp变量

  59. reg financevalue gdp,r // 稳健性回归
  60. estat sbknown,break(2003) // 同上

  62. estat sbsingle // 在没有任何先验情况下，自动搜寻单个结构变动点，super-wald检验，
  63. // 包括截距项，结果与上述可能不一致

  65. //3. chowreg命令 稳健回归 假设结构变动点为2003年
  66. use "financevalue.dta",clear
  67. tsset year,yearly
  68. chowreg financevalue gdp,dum(15) type(3) // 第三方命令 dum(15)与2003年的指定有关
  69. // F检验值=17.92 Chow Test [K,N-2*K]=17.92

  71. chowreg financevalue gdp,dum(15) type(3) vce(robust) // 第三方命令 以稳健回归为准 不以chowtest为准 chowest前提是同方差
  72. // F检验值=13.67 Chow Test [K,N-2*K]=17.92

  74. //4. 虚拟变量 稳健回归 接chowreg生成的变量 假设结构变动点为2003年
  75. reg financevalue gdp dummy dummy_gdp,r// 结果同chowreg命令
  76. test dummy dummy_gdp

  78. reg financevalue gdp D0 Dx_gdp,r// 结果同chowreg命令 D0 Dx_gdp由chowreg生成，与原数据库dummy dummy_gdp一样
  79. test D0 Dx_gdp

  81. //5. suchowtest命令 稳健回归 自动搜索结构变动点 但结果与上述不一样 不建议使用
  82. use "financevalue.dta",clear
  83. tsset year,yearly
  84. gen trend=_n
  85. suchowtest financevalue gdp trend, thresv(gdp) stub(ypp) // 第三方命令 仅探索gdp的结构变动点 在0.10显著水平上没有结果
  86. suchowtest financevalue gdp trend, thresv(gdp) stub(ypp) vce(robust) // 第三方命令 仅探索gdp的结构变动点 稳健回归
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