学习心得 Chowtest检验汇总

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

将Chowtest检验的常见命令进行了汇总，包括如下方法：有不对的请各位朋友指正

1. 手工检验
2. Stata官方命令
3. chowreg命令
4. 虚拟变量法
5. suchowtest命令


financevalue.dta (2.06 KB)

2018-12-25 12:38:10 上传

代码数据

1. /*
   
2. Chowtest 检验汇总
   
3. 
   
4. 1. 手工检验
   
5. 2. Stata官方命令
   
6. 3. chowreg命令
   
7. 4. 虚拟变量法
   
8. 5. suchowtest命令
   
9. 
   
10. Author:ypp
    
11. Date:2018-12-24
    
12. */
    
13. 
    
14. 
    
15. //一、数据介绍 来自《Stata统计分析与应用 第2版》 周广肃著
    
16. //Year：1988-2010 连续年份
    
17. //financevalue：金融业增加值
    
18. //gdp: 国内生产总值
    
19. 
    
20. //二、Chowtest分析
    
21. 
    
22. //1. 手工检验 假设结构变动点为2003年
    
23. cd "G:\My Statistics\统计方法 经济结构变化 chowtest"
    
24. use "financevalue.dta",clear
    
25. tsset year,yearly
    
26. 
    
27. // 生成整个时期的回归方程，计算出这时的残差平方和
    
28. regress financevalue gdp
    
29. predict e,residual // 生成残差序列
    
30. gen a=e^2 // 生成序列a，为残差平方和
    
31. egen b=sum(a) // 序列a的和，残差平方和
    
32. 
    
33. // 生成2003年以前序列的回归方程，计算前半段时期的残差平方和
    
34. regress financevalue gdp if year<2003
    
35. predict e1 if year<2003,residual
    
36. gen a1=e1^2
    
37. egen b1=sum(a1)
    
38. 
    
39. // 生成2003年以后序列的回归方程，计算好半段时期的残差平方和
    
40. regress financevalue gdp if year>=2003
    
41. predict e2 if year>=2003,residual
    
42. gen a2=e2^2
    
43. egen b2=sum(a2)
    
44. 
    
45. // 计算F统计量的值
    
46. gen f=((b-b1-b2)/(2))/((b1+b2)/(23-2*2)) // 分子除以的自由度为K，是解释变量的个数（包括截距）
    
47.                                                                                  // 分母除以的自由度为n-2K，n是样本容量
    
48. sum f // f=17.92325
    
49. di invFtail(2,19,0.05) // F分布界值 自由度（2，24）
    
50. 
    
51. //2. Stata官方命令 假设结构变动点为2003年
    
52. use "financevalue.dta",clear
    
53. tsset year,yearly
    
54. 
    
55. reg financevalue gdp // 非稳健性回归
    
56. estat sbknown,break(2003) // 判断2003年是否存在结构变动，包括截距项
    
57.                           // breakvars(gdp) 附加这个命令，只指定gdp变量
    
58. 
    
59. reg financevalue gdp,r // 稳健性回归
    
60. estat sbknown,break(2003) // 同上
    
61. 
    
62. estat sbsingle // 在没有任何先验情况下，自动搜寻单个结构变动点，super-wald检验，
    
63.                // 包括截距项，结果与上述可能不一致
    
64.                           
    
65. //3. chowreg命令 稳健回归 假设结构变动点为2003年
    
66. use "financevalue.dta",clear
    
67. tsset year,yearly
    
68. chowreg financevalue gdp,dum(15) type(3) // 第三方命令 dum(15)与2003年的指定有关
    
69.                                          // F检验值=17.92 Chow Test [K,N-2*K]=17.92
    
70.                                                                                  
    
71. chowreg financevalue gdp,dum(15) type(3) vce(robust) // 第三方命令 以稳健回归为准 不以chowtest为准 chowest前提是同方差
    
72.                                                                                                          // F检验值=13.67 Chow Test [K,N-2*K]=17.92
    
73.                                                                                                
    
74. //4. 虚拟变量 稳健回归 接chowreg生成的变量        假设结构变动点为2003年                                                                                                  
    
75. reg financevalue gdp dummy dummy_gdp,r  // 结果同chowreg命令
    
76. test dummy dummy_gdp
    
77. 
    
78. reg financevalue gdp D0 Dx_gdp,r  // 结果同chowreg命令 D0 Dx_gdp由chowreg生成，与原数据库dummy dummy_gdp一样
    
79. test D0 Dx_gdp
    
80. 
    
81. //5. suchowtest命令 稳健回归 自动搜索结构变动点 但结果与上述不一样 不建议使用
    
82. use "financevalue.dta",clear
    
83. tsset year,yearly
    
84. gen trend=_n
    
85. suchowtest financevalue gdp trend, thresv(gdp) stub(ypp) // 第三方命令 仅探索gdp的结构变动点 在0.10显著水平上没有结果
    
86. suchowtest financevalue gdp trend, thresv(gdp) stub(ypp) vce(robust) // 第三方命令 仅探索gdp的结构变动点 稳健回归

复制代码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏30 回帖

关键词：残差平方和 虚拟变量法 结构变动 稳健回归 虚拟变量

不错，看看

thanks for sharing

怎么看结果啊？

请问面板数据如何处理呢，可以用方法1手工计算吗？那方法2和3还可以用吗？如何相应修正呢

请问可以补分享一下数据文件吗？非常感谢

短段段 发表于 2020-7-31 14:57
请问面板数据如何处理呢，可以用方法1手工计算吗？那方法2和3还可以用吗？如何相应修正呢

同问，面板数据predict e,residual显示错误

楼主，我想请教你有关数据的问题。超级感谢

Auroraling 发表于 2022-3-26 12:02
楼主，我想请教你有关数据的问题。超级感谢

我的邮箱1324470962@qq.com

请问怎么把chow test结果导出来呀