今年春节以后，交易所停止了中国波指的发布。但是，我们可以根据芝加哥交易所编制VIX指数的白皮书，自己计算基于50ETF的VIX指数。不过在实际计算的过程中，发现了一些问题不好解决，有没有人也在做z同样的事情的？大家讨论一下。

详细的问题在第三楼。

另外，发现很多人没有耐心看完我的叙述，因此，我补充发一张图来说明吧：

上图中的“缺口1”和“缺口2”存粹是因为计算品种的增减造成的，如何避免这样的缺口。